多变量逻辑回归(互助问答第159期:逻辑回归、用虚拟变量做分组回归)

老师您好，我的问题是：

1.受到匿名审稿人的修改意见是：请阐述使用Logit模型而非Probit模型的原因，是否基于样本的先验概率分布。

我查阅的文献中几乎没有作者给这个问题做具体说明，如果我想解释的话应该怎样解释呢？另外，我通过两种模型进行实证分析的结果是相似的。

2.匿名审稿人的建议是：鉴于样本量较小，金融危机变量可以用虚拟变量的形式加入，而不需要把变量进行分组回归。

我的样本容量确实比较少，只有八百多个，但是我的初衷是想观察金融危机前后变量的显著性，如果以金融危机作为虚拟变量加入是不是要加入金融危机变量和核心解释变量的交叉项？仅加入虚拟变量作为控制变量应该是不能实现我的初衷的吧？并且我尝试了如果将金融危机虚拟变量和核心变量的交叉项加入回归，结果并不显著，不符合预期，但是通过分组会发现金融危机前后变量有显著的差异，这个是什么原因呢？我能够继续进行分组回归么？谢谢老师的指导！

1.理论上区别在于误差项服从的分布不同。既然两种模型结果相似，可以同时报告或者告知审稿人尝试了两种模型设定，结论一致。

2.应该加入交互项。加入交互项是检验核心变量的影响在金融危机前后是否存在显著差异的一般做法。如果分组后差异显著，交互项一般也是显著的。在论文的修改再审阶段，建议遵从审稿人的建议，否则需要说明具体理由。

往期回顾：

互助问答第158期：滚动回归之stata 实现

互助问答第157期：有关probit 模型的边际系数问题

互助问答第156期：学员提问汇总（5）

互助问答 | 第155期：学员提问汇总（4）

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学术指导：张晓峒老师

本期解答人：张川川老师

编辑：李宁宁

统筹：易仰楠

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